Сравнение ^SOX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SOX или SMH.
Корреляция
Корреляция между ^SOX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SOX и SMH
Основные характеристики
^SOX:
-0.17
SMH:
0.02
^SOX:
-0.16
SMH:
0.30
^SOX:
0.98
SMH:
1.04
^SOX:
-0.34
SMH:
0.00
^SOX:
-0.79
SMH:
0.01
^SOX:
17.13%
SMH:
15.16%
^SOX:
43.24%
SMH:
42.81%
^SOX:
-87.15%
SMH:
-83.29%
^SOX:
-24.97%
SMH:
-20.74%
Доходность по периодам
С начала года, ^SOX показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции ^SOX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 20.16% против 24.32% соответственно.
^SOX
-11.03%
24.35%
-16.94%
-7.51%
19.91%
20.16%
SMH
-8.35%
23.34%
-14.59%
0.69%
27.53%
24.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SOX и SMH
^SOX
SMH
Сравнение ^SOX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SOX и SMH
Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SOX и SMH
PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 19.84%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.